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风险经理正在分析Vega值为0.02的英镑看涨期权。当预期未来波动率增加 1%时，看涨期权：

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一个风险分析员正试图采用资本资产定价模型确定其所需的风险调整利率。 她应该使用下面哪一个公式计算所需的回报？

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由于大多数天然气消费者不具有储存它的能力，他们与天然气供应商签订合 同，以每天一个特定数目的MMBT来接受自然气（MMBT是百万

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美国的阿尔法银行持有欧洲企业债券和与美国通胀挂钩的国债组成的投资组 合。这个投资组合不会有以下哪些风险暴露？

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泰德（TED）价差的变动通常表示大型银行的什么类型的风险？

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摩根大通在其计算风险价值（VaR）时，使用置信水平接近99%的预期尾部损 失方法。这个方法保罗两个连续的步骤来估计风险价值。下列

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詹姆斯有一个德达集团的100万美元多头头寸，其风险价值（VaR）为30万， 同时有维尔加集团的100万美元的多头头寸，风险价值（

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以为对冲基金交易员通过购期权在货币市场上建立暴露，从而有效地消除了 市场缺口奉献。在这种情况下，期权费代表了为了执行什么所支付的

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战幕司有阿尔法银行的浮动利率贷款，担心利率可能会在未来上升，这会增 加他的每月还款额。使用以下哪种工具可以帮助他减少利率上升的风

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下列有关参数法和非参数法计算风险价值（VaR）的陈述，哪一个是正确的？

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