下列有关参数法和非参数法计算风险价值（VaR）的陈述，哪一个是正确的？

下列有关参数法和非参数法计算风险价值（VaR）的陈述，哪一个是正确的？

A.参数法和非参数法都假定回报是正态分部。

B.参数法不作出任何回报分布的假设，非参数法假定回报是正态分布的。

C.参数法通常假定回报是正态分布的，非参数法不作出任何关于回报分布的假 设。

D.参数和非参数方法均不作出任何回报分布的假设。

正确答案是C