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某一证券与市场组合的协方差越大,其期望收益也越大。
2024-11-07 18:01:03
投资学原理(重庆)(07250-cq)
某一证券与市场组合的协方差越大,其期望收益也越大。
A、正确
B、错误
【正确答案】:A
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在资本资产定价模型基本假设成立的前提下,投资者是不可能找到比资本市场线上的投资组合更优的投资组合。
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资本市场线横坐标是证券组合收益率的标准差,纵坐标是证券组合收期望收益。