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A银行估计其投资组合的月波动率为5%,投资年波动率最接近以下哪 一项?
2024-01-15 09:38:09
201703及以后
A银行估计其投资组合的月波动率为5%,投资年波动率最接近以下哪 一项?
A.8%
B.17%
C.30%
D.35%
正确答案是B
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A要计算市场价值为1000万美元的投资组合1个月的风险价值VaR,该投资 组合平均每月收益为1%,每月的标准差为1.5%。在99
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