A银行为两家按揭贷款公司融资，帮助这些按揭贷款公司用该笔贷款为他们 自己的对外贷款提供资金。单独来看，每一个按揭贷款公司有2000万美元的 违约风险暴露（EAD），100%的违约损失率（LGD），和10%的违约概率（PD）。 A银行的风险部门预测，联合违约概率为5%。如果将这些按揭贷款公司的违 约风险作为独立的事件来建模，那么这两家按揭贷款公司发生4000万美元累 计损失的概率是多少？
A.0.01%
B.1%
C.0.1%
D.10%
正确答案是B
A银行为两家按揭贷款公司融资，帮助这些按揭贷款公司用该笔贷款为他们 自己的对外贷款提供资金。单独来看，每一个按揭贷款公司有2000万美元的 违约风险暴露（EAD），100%的违约损失率（LGD），和10%的违约概率（PD）。 A银行的风险部门预测，联合违约概率为5%。如果将这些按揭贷款公司的违 约风险作为独立的事件来建模，那么这两家按揭贷款公司发生4000万美元累 计损失的概率是多少？
A.0.01%
B.1%
C.0.1%
D.10%
正确答案是B