对于银行,在95%置信度下1000万每斤为期1年风险价值(VaR)的意思是:
A.该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%。
B.该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%。
C.该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%。
D.该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是5%。
正确答案是B
对于银行,在95%置信度下1000万每斤为期1年风险价值(VaR)的意思是:
A.该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%。
B.该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%。
C.该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%。
D.该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是5%。
正确答案是B