以下四个关于使用 delta-gamma法比 delta正态分布法映射期权头寸更 有优势的陈述哪一个是正确的?
A.按照 Delta和 Gamma与风险因子的比例将期权转化成标的物的风险因子,,而 delta正态分布只考虑了 delta
B.delta-gamma法在计算期权价格时,相对于 delta正态分析法具有更少的 敏感性,尤其是当价格剧烈变化时
C.与 delta正态分布法相比, delta-gamma夸大了多头期权的风险,但低估 了空头期权的风险
D.delta-gamma法比 delta正态分析法更准确地近似出期权价值和风险之问 的非线性关系 。
正确答案是D