计算风险价值VAR时使用的参数法的银行假设是什么？

计算风险价值VAR时使用的参数法的银行假设是什么？

A.预期回报率是不变的，但标准差随时间而变化

B.回报的标准差不便,但平均值随时问变化

C.回报的平均值和标准差都是不变的

D.回报的平均值和标准差在危机情况 下变动

正确答案是C