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为了减少 A银行净利息收入的变化,该银行可以进入互换协议,其久期缺 口等于:
2024-01-14 02:19:30
icbrr——2015
为了减少 A银行净利息收入的变化,该银行可以进入互换协议,其久期缺 口等于:
B.1
C.-1
D.0.5
正确答案是A
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A银行在一个极不稳定的利率环境中运营,并想将其收入的来源,从利率 敏感来源, 转变为利率较不敏感的来源, 以稳定其净收入 。 以
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在99%的置信度下, G银行的年风险价值 VaR为2000万美元; 而在95%置 信度下, H银行的年风险价值 vaR为1000