A银行在石油期货建立的多头头寸需要2%的保证金, 即银行需要在经纪人那里存入期货合约价值2%的存款作为保证金。期货合约初始价格

A银行在石油期货建立的多头头寸需要2%的保证金, 即银行需要在经纪人那里存入期货合约价值2%的存款作为保证金。期货合约初始价格为每桶50美元,之后上涨了5美元到55美元。这个头寸的风险价值估计为10美元。本次交易的风险调整资本回报率是多少?

B.0.1

C.5

D.0.2

正确答案是A

A银行在石油期货建立的多头头寸需要2%的保证金, 即银行需要在经纪人那里存入期货合约价值2%的存款作为保证金。 期货合约初始价格