G银行在99%的置信度下1年的风险价值 VaR为2000万美元,而 H银行在相同的置信度下10天的风险价值 VaR为1000万

2024-01-14 02:19:29
icbrr——2015

G银行在99%的置信度下1年的风险价值 VaR为2000万美元,而 H银行在相同的置信度下10天的风险价值 VaR为1000万美元。哪家银行更危险?

A.按 VaR计算, G银行的风险是 H银行的两倍

B.按 VaR计算, H银行的风险是 G银行的两倍

C.由于时间周期是没有可比性的,我们不能做出任何结论

D.按 VaR计算, H银行的风险比 G银行高

正确答案是D

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