A银行的首席信用官正在计算银行的住宅房地产投资组合的信用风险价值 (CvaR) ,投资组合的价值是5亿欧元,加权预计损失率是4%

A银行的首席信用官正在计算银行的住宅房地产投资组合的信用风险价值 (CvaR) ,投资组合的价值是5亿欧元,加权预计损失率是4%,银行对住宅的 房地产投资组合的风险暴露也是5亿欧元。这个组合预计亏损4亿欧元,投资 组合非预期损失的统计估计是7. 75亿欧元。 该住宅的房地产投资组合按标准 法计算的监管资本要求是1. 4亿欧元。 该投资组合的信用风险价值是多少?

A.1.4亿欧元

B.3.75亿欧

C.5.4亿欧元

D.9. 15亿欧元

正确答案是B