A银行确定 B重工有2%的概率会发生贷款违约,该笔贷款金额为1百万美 元, 最后一次性还清利息和本金部分 。 银行对工程机械行业收取3%的利差,,无风险利率是6%。 A银行在年底一次性收取利息和本金。 B只能在年底违约。 如果 B违约,银行预期会损失承诺支付金额的50%。在 A银行向 B提供1百万 美元贷款的六个月后, 由于一个新的竟争对手加入工程机械行业,导致 B调整 其定价并減记其库存的价值。因此, B的违约概率从2%升至10%,违约损失率 从50%升至75%。如果 A银行能重新定价其贷款,新的利率为多少?
A.0.1
B.0.13
C.0.165
D.0.205
正确答案是C