A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假

A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设 A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有(　　)。

A.最低的期望报酬率为10%

B.最高的期望报酬率为12%

C.最高的标准差为18%

D.最低的标准差为14%

正确答案是ABC