投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0282，债券TB和CTD的相关信息如下表所示，
根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为（ ）。
A.A
B.B
C.C
D.D
正确答案是C
投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.
- 2023-11-02 22:25:34
- 基础知识
投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.
投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0282，债券TB和CTD的相关信息如下表所示，根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为（ ）。
A.A
B.B
C.C
D.D
正确答案是C