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用简化的方法计算期权敞口头寸时,持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的外汇总额。
2023-11-02 22:22:45
风险管理
用简化的方法计算期权敞口头寸时,持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的外汇总额。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。
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一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减小。