首页
商业银行采用内部模型法计算市场风险和资产时,VaR的乘数因子不得低于( )。
2023-11-02 22:22:41
风险管理
商业银行采用内部模型法计算市场风险和资产时,VaR的乘数因子不得低于( )。
A.5
B.4
C.2
D.3
正确答案是D
上一篇:
商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本时,( )的信用风险转换系数最低。
下一篇:
风险管理流程中,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估并确定风险水平的过程是( )。