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商业银行采用内部模型法计算市场风险和资产时,VaR的乘数因子不得低于( )。
2023-11-02 22:22:19
风险管理
商业银行采用内部模型法计算市场风险和资产时,VaR的乘数因子不得低于( )。
A.5
B.4
C.2
D.3
正确答案是D
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下列选项中,关于《商业银行资本管理办法(试行)》提出的最低资本要求说法正确的是( )。
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以下各项符合商业银行风险预警程序的是( )。