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下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。
2023-11-02 22:22:08
风险管理
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。
A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
正确答案是A
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内部控制体系和( )是操作风险管理的基础。
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( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。