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资产收益率标准差越( ),表明资产收益率的波动性越( )。
2023-11-02 22:22:04
风险管理
资产收益率标准差越( ),表明资产收益率的波动性越( )。
A.大;小
B.小;小
C.大;大
D.小;大
正确答案是C
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( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100 %。