下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　）。

2023-11-02 22:22:03
风险管理

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

正确答案是A

上一篇：（　）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

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