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巴塞尔协议提供了几种方法来计算风险的监管资本要求。对于一个单一的B 评级公司其违约率（PD）为5%,违约损失（LGD）为10%,

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维加银行的信用风险管理部门使用信用评级机构福尔德公司的评级迁移矩阵 计算法。是通过对一年平均迁移矩阵进行平方，计算了两年预期迁移

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从银行的角度来看，对零售债券组合的重新定价会带来由于什么的拨动所产 生的风险？

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下列四个选项中的哪一个不代表银行补偿性余额的好处?

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